MPaR'13 - artykuł nr 17
Związki miar awersji do ryzyka z funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu
Donata Kopańska-Bródka
Streszczenie:
Problem wyboru w zbiorze decyzji ryzykownych polega na określeniu relacji porządkującej warianty decyzyjne opisywane rozkładami prawdopodobieństwa. Relacje preferencji mogą mieć swoją funkcyjną reprezentację wyrażaną oczekiwana użytecznością lub ilościową oceną dwóch pierwszych parametrów rozkładu. W artykule dyskutowany jest problem zgodności relacji preferencji w modelu oczekiwanej użyteczności oraz modelu średnia-wariancja. W pracy pokazano, w jakim stopniu miary awersji do ryzyka definiowane przy użyciu funkcji użyteczności zależą od dwóch podstawowych parametrów rozkładu prawdopodobieństwa opisującego ryzykowne warianty decyzyjne. Miary związane z intensywnością zachowań rozważnych polegających na zapobiegawczym oszczędzaniu wyrażono formułami zależnymi od podstawowych parametrów rozkładu prawdopodobieństwa.
Nota bibliograficzna:
Donata Kopańska-Bródka. (2013). Związki miar awersji do ryzyka z funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 253-266
