MPaR'99 - artykuł nr 5
Systemy użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego
Tadeusz Lipski
Streszczenie:
W pracy Systemy użyteczności J. Von Neumanna i O. Morgersterna w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego (T. Lipski) przedstawiono konstrukcję konkretnych systemów preferencji w zbiorach obiektów, które mogą modelować ryzyko ubezpieczeniowe lub stan nadwyżek przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Najprostszy system to powszechnie znana zasada wartości oczekiwanej. Znacznie bardziej interesujące są systemy użyteczności oparte na pojęciu funkcji użyteczności, np. zasada oczekiwanej użyteczności. Dobrym sposobem modelowania działalności finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego są procesy stochastyczne, gdzie system użyteczności można wprowadzić opierając się na prawdopodobieństwie ruiny. Wszystkie opisane systemy spełniają aksjomaty wprowadzone przez J. Von Neumanna i O. Morgensterna. W Każdym z przypadków przedstawiono wiele przykładów ilustrujących zastosowanie omawianych systemów.
Nota bibliograficzna:
Tadeusz Lipski. (1999). Systemy użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 57-64
