MPaR'02 - artykuł nr 14
Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych
Stanisław Łukasik
Streszczenie:
W pracy Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych (S. Łukasik) zaproponowano model ryzyka finansowego będący rozszerzeniem modelu optymalizacji decyzji. Ryzyko finansowe firmy zinterpretowano jako wskaźnik wrażliwości rozwiązań optymalnych względem odchyleń parametrów modelu. Rozpatrzono parametry dyskretne (terminy płatności) i ciągłe (stopy procentowe). Przedstawiono algorytmy metody wyznaczania odpowiednich charakterystyk wrażliwości. Dla wybranych parametrów podano analityczne formuły dla tych charakterystyk.
Nota bibliograficzna:
Stanisław Łukasik. (2002). Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 223-240
