Wydawnictwo MPaR'02

 

MPaR'02

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy kaliszewski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-240-2
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 376

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Styl inwestowania a podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka na rynku kapitałowym
    Anna Adamczak, Tatiana Czerwińska
  2. Wartość informacji
    Tadeusz Banek
  3. Wielowarstwowy system analizy decyzji
    Eliza Bielińska, Danuta Deręgowska, Tomasz Szapiro, Przemysław Szufel, Marek Zagórski
  4. Strategie sprawne w wielokryterialnym stochastycznym programowaniu dynamicznym
    Thien Hoa Szymczak-Do
  5. O wykorzystaniu teorii chaosu do badania funkcji cen walorów giełdowych
    Ewa Drabik
  6. Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej
    Renata Dudzińska
  7. Testowanie przydatności metody Value at Risk
    Michał Gonczaryk
  8. Optymalizacja struktury portfela kredytowego w banku komercyjnym
    Stefan Grzesiak, Rafał Koczkodaj
  9. Analiza funkcji ryzyka estymatorów opartych na pewnym opisie niepewności
    Andrzej Grzybowski
  10. Wycena obligacji katastroficznych w ujęciu teorii dwuczynnikowej funkcji użyteczności
    Andrzej Jakubowski
  11. Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego
    Ignacy Kaliszewski
  12. Model operacyjny wyboru portfela papierów wartościowych uwzględniający zakup informacji
    Edward Kozłowski
  13. Badanie ryzyka rynkowego na podstawie instrumentów polskiego rynku transakcji terminowych futures
    Ewa Kusideł, Monika Rychter
  14. Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych
    Stanisław Łukasik
  15. Analiza spektralna szeregów czasowych wartości wybranych indeksów na GPW w Warszawie
    Jerzy Marcinkowski
  16. Ryzyko w kwantowych grach rynkowych
    Edward W. Piotrowski, Jan Sładkowski
  17. Analiza ryzyka w ubezpieczeniach emerytalnych
    Beata Putelbergier
  18. Reasekuracja jako instrument zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń
    Wanda Ronka-Chmielowiec
  19. Preferencje i użyteczność w przestrzeniach elementów losowych
    Wojciech Rybicki
  20. Metoda obwiedni ekstremalnych w prognozowaniu kursów walutowych
    Andrzej M. J. Skulimowski
  21. Warranty a ryzyko
    Krzysztof Targiel
  22. Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych
    Grażyna Trzpiot
  23. Ryzyko rynkowe w transakcjach swap
    Agnieszka Wojtasiak
  24. Optymalizacja portfela na podstawie średniej geometrycznej stopy zwrotu. Odtwarzane struktury portfela w inwestycji wielookresowej
    Wojciech Zatoń