MPaR'02 - artykuł nr 5
O wykorzystaniu teorii chaosu do badania funkcji cen walorów giełdowych
Ewa Drabik
Streszczenie:
Wywodząca się z badań nad rozwiązaniami nieliniowych równań różniczkowych teoria chaosu jest coraz częściej wykorzystywana do opisu wielu zjawisk, o których mówi teoria ekonomii - w tym również rynków kapitałowych. Hipoteza rynku fraktalnego (FHM - Fractal Market Hypothesis) ma dzisiaj wielu zwolenników. W pracy O wykorzystaniu teorii chaosu do badania funkcji cen walorów giełdowych (E. Drabik) przedstawiono podstawowe techniki, które pozwalają na odróżnienie, czy szereg czasowy złożony z funkcji cen walorów giełdowych jest deterministyczny i ewentualnie wykazuje pewne cechy chaosu czy też jest on procesem stochastycznym. Rozważania zilustrowano obliczeniami numerycznymi, pozwalającymi stwierdzić, czy funkcje cen walorów giełdowych są procesami stochastycznymi czy też deterministycznymi.
Nota bibliograficzna:
Ewa Drabik. (2002). O wykorzystaniu teorii chaosu do badania funkcji cen walorów giełdowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 75-92
