MPaR'11 - artykuł nr 3
Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
Elżbieta Majewska, Robert Jankowski
Streszczenie:
W pracy przedstawiono najważniejsze aspekty zastosowania współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka inwestycyjnego. Opisano własności średniej różnicy Giniego oraz związane z nią miary ryzyka systematycznego i korelacji stóp zwrotu akcji. Przedstawiono związki pomiędzy klasyczną analizą portfeli inwestycyjnych, w której ryzyko mierzone jest odchyleniem standardowym, a teorią opartą na współczynniku Giniego. Zaprezentowano również wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w oparciu o dane dotyczące dziennych stóp zwrotu akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w latach 2006 - 2010.
Nota bibliograficzna:
Elżbieta Majewska, Robert Jankowski. (2011). Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 57-68
