MPaR'13 - artykuł nr 4
Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
Elżbieta Majewska, Robert Jankowski
Streszczenie:
W pracy zostały przedstawione podstawowe własności uogólnionego współczynnika Giniego, a także bazujące na nim miary ryzyka systematycznego (współczynnik beta) i korelacji między papierami wartościowymi. Prezentowane zagadnienia zilustrowane zostały badaniami empirycznymi przeprowadzonymi w oparciu o dane dotyczące dziennych stóp zwrotu wybranych akcji notowanych na GPW w Warszawie w latach 2010-2012.
Nota bibliograficzna:
Elżbieta Majewska, Robert Jankowski. (2013). Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '13. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 59-71
