MPaR'03 - artykuł nr 17
Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych
Jerzy Marcinkowski
Streszczenie:
W pracy Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych (J. Marcinkowski) analizuje się ryzyko związane z długoterminowymi, sekwencyjnymi procesami inwestycyjnymi. Bada się wpływ rodzaju procesu generującego przebieg cen instrumentów finansowych w czasie na poziom i wielkość ryzyka. Podaje się własności wybranych mierników ryzyka inwestycji długoterminowych w zależności od rodzaju procesu stochastycznego generującego ceny instrumentów finansowych.
Nota bibliograficzna:
Jerzy Marcinkowski. (2003). Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 291-310
