MPaR'09 - artykuł nr 12
Pomiar korzyści z zastosowania modelu wielomianowego w ograniczaniu ryzyka kredytowego
Jerzy Marzec
Streszczenie:
Celem pracy Pomiar korzyści z zastosowania modelu wielomianowego w ograniczaniu ryzyka kredytowego (J. Marzec) jest prezentacja pomiaru korzyści finansowych banku, wynikających z wykorzystania w procesie podejmowania decyzji kredytowych modelu wielomianowego dla kategorii porządkowanych. Udzielenie kredytu ma charakter decyzji dychotomicznej (tak lub nie), kredytobiorca zaś może dotrzymać warunków umowy kredytowej albo przestać spłacać raty kredytu lub odsetki, narażając bank na częściową lub całkowitą stratę odsetek i kapitału. Statystyczna teorii decyzji daje możliwość skonstruowania reguły, według której bank podejmuje decyzję o przyznaniu albo odmowie danego kredytu w zależności od marży kredytowej i poziomu ryzyka ? wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W przykładzie empirycznym wykorzystano dane o kredytach detalicznych z banku działającego w Polsce. Następnie przedstawiono wyniki, które m.in. informują, że bank stosując niestandardowe modele, np. o rozkładzie t Studenta i z aproksymacją II rzędu dla zmiennej ukrytej reprezentującej preferencje kredytobiorcy, uzyskuje ? w porównaniu do modeli probitowego i logitowego ? dodatkowy zysk. Ogólna konkluzja z przeprowadzonych badań sprowadza się do stwierdzenia, iż zastosowanie któregokolwiek z proponowanych modeli ryzyka kredytowego pozwala ograniczyć to ryzyko i osiągnąć wymierne korzyści finansowe.
Nota bibliograficzna:
Jerzy Marzec. (2010). Pomiar korzyści z zastosowania modelu wielomianowego w ograniczaniu ryzyka kredytowego . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 151-166
