Wydawnictwo MPaR'09

 

MPaR'09

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Ignacy Kaliszewski, Donata Kopańska-Bródka, Dorota Kuchta, Wanda Ronka-Chmielowiec, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki, Włodzimierz Szkutnik
ISBN: 978-83-7246-549-8
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 393

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Rynek finansowy z punktu widzenia fizyki statystycznej
    Katarzyna Bolonek-Lasoń
  2. Pomiar ryzyka w systemie ceny jednolitej na Towarowej Giełdzie Energii
    Alicja Ganczarek-Gamrot
  3. Zastosowanie synchronicznej wersji metody NIMBUS do ustalenia optymalnej struktury portfela akcji
    Domikik Kudyba, Tadeusz Trzaskalik
  4. Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
    Elżbieta Majewska
  5. Próba wykrycia punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu walutowego dolara amerykańskiego
    Marcin Salamaga
  6. O pewnej propozycji zastosowania rankingów wielokryterialnych w analizie portfelowej
    Agata Sielska
  7. Budowa portfeli efektywnych w oparciu o narzędzia kointegracji (
    Sławomir Śmiech
  8. Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji
    Krzysztof Targiel
  9. Pesymistyczna optymalizacja portfelowa
    Grażyna Trzpiot
  10. Propozycja miar dla oceny dynamiki OFE
    Jacek Białek
  11. Nowe oceny dla wartości wskaźników polskich zakładów ubezpieczeń na życie
    Anna Jędrzychowska
  12. Pomiar korzyści z zastosowania modelu wielomianowego w ograniczaniu ryzyka kredytowego
    Jerzy Marzec
  13. Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych
    Artur Mikulec
  14. Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko demograficzne w portfelu ubezpieczeń na życie
    Monika Papież
  15. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkty żywnościowe pochodzące z roślin genetycznie zmodyfikowanych
    Stanisław Wieteska
  16. Szacowanie poziomu składki wiarygodnej w wybranych modelach z zastosowaniem pakietu actuar programu statystycznego R
    Alicja Wolny-Dominiak
  17. Badanie preferencji polskiego elektoratu w wyborach parlamentarnych 2007r.
    Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner, Andrzej Małkiewicz
  18. Wpływ rodzaju otoczenia na decyzje konsumenckie
    Agnieszka Kowalska-Styczeń
  19. Zgodność wybranych metod wyceny towarów z preferencjami uczestników rynku
    Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski
  20. O pewnym dyskretnym modelu rynku
    Zbigniew Świtalski
  21. Zasada ortogonalności i przykłady jej zastosowań
    Stanisław Walukiewicz
  22. Wpływ powiązań społecznych na preferencje konsumentów
    Marcin Anholcer
  23. Kilka uwag o ryzyku w sektorze ochrony zdrowia
    Stefan Grzesiak
  24. Analiza danych przestrzennych a jakość informacji
    Michał Pietrzak
  25. Ryzyko w działalności bankowej
    Elżbieta Aleksa Studzińska
  26. Model ryzyka decyzji strategicznych zarządu organizacji gospodarczej
    Jerzy Zemke
  27. Zastosowanie metody autokowariancyjnej do prognozowania wskaźnika inflacji
    Agnieszka Przybylska-Mazur
  28. Zastosowanie koncepcji dominacji stochastycznej do wspomagania decyzji w problemach sformułowanych w kategoriach strat
    Olena Sobotka