MPaR'09 - artykuł nr 8
Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji
Krzysztof Targiel
Streszczenie:
W zagadnieniach zarządzania ryzykiem stosowane są zaawansowane metody. Przykładem jest w model Mertona (1974) służący do obliczania prawdopodobieństwa upadku firmy. W pracy Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji (K.Targiel) przedstawiono implementację tego modelu w dwu wybranych środowiskach optymalizacji, to znaczy w systemie LINGO oraz GAMS. Przeprowadzono także analizę procesu zapisu modelu w tych środowiskach.
Nota bibliograficzna:
Krzysztof Targiel. (2010). Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji . W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '09. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 111-120
