MPaR'06 - artykuł nr 29
Zastosowanie funkcji Höldera do badania zmienności niestacjonarnych szeregów czasowych
Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
Streszczenie:
Szeregi czasowe opisujące zmiany zachodzące w rzeczywistości ekonomicznej są w większości szeregami niestacjonarnymi, a zatem obarczone są dużym stopniem ryzyka. Ich własności zmieniają się pod wpływem czasu. Celem opracowania Zastosowanie funkcji Höldera do badania zmienności niestacjonarnych szeregów czasowych (A. Mastalerz-Kodzis, E. Pośpiech) jest porównanie wybranych metod pomiaru nieregularności tych szeregów na podstawie ich lokalnych własności. Rozważania zilustrowano przykładem empirycznym.
Nota bibliograficzna:
Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech. (2006). Zastosowanie funkcji Höldera do badania zmienności niestacjonarnych szeregów czasowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 433-444
