Wydawnictwo MPaR'06

 

MPaR'06

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Redaktor: Tadeusz Trzaskalik
Recenzenci: Andrzej Jaszkiewicz, Ignacy Kaliszewski, Dorota Kuchta, Marek Miszczyński, Honorata Sosnowska, Józef Stawicki
ISBN: 83-7246-826-5
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 499

Spis treści

Kliknij link tytułu aby wyświetlić streszczenie artykułu.

  1. Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
    Lech Kruś
  2. Struktura preferencji i własności średniej warunkowej jako miary ryzyka
    Adam Krzemienowski
  3. Aggregating Randomized And Vector Valued Allocations
    Rafał Kucharski, Maciej Sablik
  4. Wspomaganie zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
    Roman Kulikowski
  5. Analiza ryzyka procesów produkcyjnych na podstawie wybranych funkcji produkcji
    Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis
  6. Indeksy Mälmquista w analizie zmian efektywności technicznej
    Artur Prędki
  7. Wspomaganie zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie turystycznym - modele katastroficzne
    Agnieszka Rurka
  8. Mieszanki miar probabilistycznych i procesów losowych w modelowaniu ryzyka
    Wojciech Rybicki
  9. Ryzyko strategii zarządzania a zagrożenie istnienia firmy
    Jacek Stefański
  10. Wspomaganie i kontrola procesów sprzedaży w przedsiębiorstwie
    Alicja Wolny
  11. O różnych uogólnieniach dwustronnego zagadnienia przydziału
    Marcin Anholcer
  12. Wyznaczanie oceny grupowej przy użyciu metody Dodgsona. Wady i zalety
    Hanna Bury, Dariusz Wagner
  13. Analiza różnic programowych partii politycznych
    Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner
  14. Zagadnienie lokalizacji systemów masowej obsługi
    Katarzyna Jakowska-Suwalska
  15. Sterowanie paretooptymalne procesem wieloetapowym
    Andrzej Łodziński
  16. Wielokryterialne modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie
    Tomasz Ordysiński
  17. Problem komiwojażera z losowym obciążeniem tras
    Artur Owczarkowski
  18. Metody hybrydowe w programowaniu dynamicznym
    Sebastian Sitarz
  19. Wielokryterialna optymalizacja struktury długu publicznego
    Marek Szczerbak
  20. O pewnych mechanizmach rozdziału dóbr
    Zbigniew Świtalski
  21. Analiza werbalna alternatywnych rozwiązań w tworzeniu projektów
    Leon Ustinovicz, Robert Balcewicz, Dmitrij J. Koczin
  22. Wielokryterialna optymalizacja funkcji wsparcia logistycznego miasta
    Małgorzata Wiśniewska
  23. Zastosowanie analizy na gruncie teorii gier do wspomagania rozwiązywania wielokryterialnych dyskretnych problemów decyzyjnych
    Maciej Wolny
  24. Wykorzystanie modeli zmienności wariancji GARCH w analizie ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej
    Alicja Ganczarek-Gamrot
  25. Analiza harmoniczna szeregów czasowych kursów walutowych
    Stanisław Gędek
  26. Zastosowanie zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do klasyfikacji państw Europy pod względem poziomu rozwoju gospodarczego
    Iwona Gruszka
  27. Realna wielkość redukcji ryzyka wynikająca z wykorzystania estymatorów typu Jamesa-Steina w modelowaniu ekonometrycznym
    Andrzej Grzybowski
  28. Badanie istotności wyników osiąganych przez automatyczne systemy transakcyjne
    Michał Masłowski
  29. Zastosowanie funkcji Höldera do badania zmienności niestacjonarnych szeregów czasowych
    Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
  30. Nowe sposoby definiowania deterministycznych reprezentacji liczb rozmytych oraz wykorzystywania wartości oczekiwanej w losowym programowaniu matematycznym
    Andrzej Ostrowski
  31. Use Of Dempster-Shafer Theory To Describe Fuzzy Model Of Risks And Threats
    Henryk Piech, Aleksandra Ptak, Marcin Machura
  32. Preference Relations For Fuzzy Values: An Approach Based On Dempster-Shafer Theory Of Evidence
    Paweł Sewastjanow
  33. Prognozowanie zmienności w warunkach heteroskedastyczności
    Krzysztof Targiel
  34. Interaktywne wspomaganie decyzji inwestycyjnych w telekomunikacji
    Piotr Wojewnik