MPaR'06 - artykuł nr 19
Wielokryterialna optymalizacja struktury długu publicznego
Marek Szczerbak
Streszczenie:
W pracy Wielokryterialna optymalizacja struktury długu publicznego (M. Szczerbak) zaproponowano wielokryterialny model optymalizacyjny, który stanowi propozycję połączenia dwóch znanych z literatury podejść do zarządzania długiem publicznym: zintegrowanego i portfelowego. Umożliwia wykorzystanie struktury długu publicznego do maksymalizacji dobrobytu społecznego (podejście zintegrowane), przy jednoczesnym uwzględnieniu kryteriów mikroekonomicznych (podejście portfelowe), kluczowych dla możliwości wykorzystania w rzeczywistych gospodarkach. Wprowadzono pojęcie zagnieżdżonego modelu wielokryterialnego oraz zaproponowano hierarchiczną procedurę uzyskania rozwiązania. Znalazła ona zastosowanie w optymalizacji wielkości i struktury długu Skarbu Państwa w Polsce, z wykorzystaniem danych rzeczywistych z 2003 roku.
Nota bibliograficzna:
Marek Szczerbak. (2006). Wielokryterialna optymalizacja struktury długu publicznego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 281-300
