MPaR'04 - artykuł nr 24
Wyczucie rynku jako kryterium efektywności ekonomicznej otwartych funduszy inwestycyjnych - próba zastosowania miary alternatywnej
Ewa Michalska, Jacek Bednarz
Streszczenie:
W pracy Wyczucie rynku jako kryterium efektywności ekonomicznej otwartych funduszy inwestycyjnych - próba zastosowania miary alternatywnej (E. Michalska, J. Bednarz) wskazano na sposób postrzegania ryzyka przez podmioty zarządzające takimi funduszami oraz na potrzebę odnoszenia umiejętności wyczucia rynku do horyzontu czasowego różnej długości, co wydaje się nieuwzględniane w aparacie pojęciowym nowoczesnej teorii portfela. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych dla funduszy inwestujących w akcje podjęto próbę ich klasyfikacji z wykorzystaniem zaproponowanej (alternatywnej wobec znanej z literatury) miary wyczucia rynku.
Nota bibliograficzna:
Ewa Michalska, Jacek Bednarz. (2004). Wyczucie rynku jako kryterium efektywności ekonomicznej otwartych funduszy inwestycyjnych - próba zastosowania miary alternatywnej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 357-376
