MPaR'01 - artykuł nr 19
Prognozowanie struktury portfela za pomocą łańcuchów Markowa
Ewa Michalska
Streszczenie:
Niejednorodne łańcuchy Markowa wykorzystuje się jako modele stosowane do opisu zjawisk, które wykazują zmienność w czasie. Punktem wyjścia do korzystania z każdego z tych modeli jest oszacowanie prawdopodobieństwa przejścia łańcucha. Prawdopodobieństwa szacuje się za pomocą metod programowania matematycznego. Prognozowanie oparte na modelu Markowa polega na wyznaczeniu dla przyszłych, dyskretnych momentów czasu oczekiwanych struktur. Propozycja takiego modelu i przedstawienie pewnych wyników empirycznych jest przedmiotem pracy Prognozowanie struktury portfela za pomocą łańcuchów Markowa (E. Michalska).
Nota bibliograficzna:
Ewa Michalska. (2001). Prognozowanie struktury portfela za pomocą łańcuchów Markowa. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 255-270
