MPaR'99 - artykuł nr 17
Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych
Ewa Michalska
Streszczenie:
W pracy Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych (E. Michalska) zaproponowano entropię jako miarę, która pozwoli ocenić stopień nieokreśloności decyzji inwestycyjnej, a tym samym jej ryzykowność. Miara ta została wykorzystana do oceny ryzyka akcji i portfela papierów wartościowych oraz posłużyła jako narzędzie wyboru portfela optymalnego. Analizy ryzyka dokonano przy założeniu różnych klas rozkładów prawdopodobieństwa stóp zwrotu. Przeprowadzono ocenę ryzyka dla materiału empirycznego pochodzącego z GPW w Warszawie.
Nota bibliograficzna:
Ewa Michalska. (1999). Entropia jako miara ryzyka decyzji inwestycyjnych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 259-270
