MPaR'04 - artykuł nr 25
Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut
Monika Miśkiewicz, Katarzyna Zeug
Streszczenie:
W rozważanym w pracy M. Miśkiewicz i K. Zeug Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut portfelu wykorzystuje się zarówno akcje notowane na WGPW, jak również notowania kursów walutowych. W artykule weryfikuje się hipotezę, iż portfel złożony z akcji i kursów walut charakteryzuje się mniejszym ryzykiem niż portfel złożony tylko z akcji. Do pomiaru ryzyka wykorzystano klasyczne oraz nieklasyczne miary znane z literatury przedmiotu.
Nota bibliograficzna:
Monika Miśkiewicz, Katarzyna Zeug. (2004). Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego utworzonego z wybranych spółek WGPW oraz notowań kursów walut. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 377-392
