MPaR'05 - artykuł nr 31

 

Pokaż spis treści MPaR'05
 

O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego

Małgorzata Misztal

Streszczenie:

Rozważamy kredytobiorców pewnego banku (dane rzeczywiste). Interesuje nas konstrukcja pewnej reguły decyzyjnej, pozwalającej na klasyfikację kredytobiorców do jednej z dwóch wyodrębnionych klas

  1. kredyty spłacane,
  2. kredyty windykowane.
W poprzedniej pracy* przedstawione zostały wyniki klasyfikacji kredytobiorców za pomocą nieparametrycznych metod dyskryminacji, tj. metod minimalno-odległościowych oraz metody rekurencyjnego podziału, której graficzną prezentacją jest drzewo klasyfikacyjne, a także metod klasycznych: analizy dyskryminacyjnej i regresji logistycznej. Zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskano wówczas dla metody rekurencyjnego podziału (algorytm CRUISE). Ze względu na fakt, że odsetek błędnych zaklasyfikowań kredytobiorców był dość wysoki, w pracy O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego (M. Misztal) podjęto próbę znalezienia metody minimalizującej ryzyko podjęcia błędnej decyzji (udzielenia kredytu klientowi niewypłacalnemu) oraz zdefiniowania reguł decyzyjnych umożliwiających klasyfikację kredytobiorców do wyodrębnionych grup ryzyka. Analizie poddano wybrane algorytmy tworzenia drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (CRUISE z podziałami dyskryminacyjnymi, PLUS, LOTUS).

* M. Misztal. (2003). Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego. W: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko'03. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Nota bibliograficzna:

Małgorzata Misztal. (2006). O zastosowaniu metody rekurencyjnego podziału w analizie ryzyka kredytowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '05. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 453-468