MPaR'03 - artykuł nr 24

 

Pokaż spis treści MPaR'03
 

Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego

Małgorzata Misztal

Streszczenie:

Celem analizy zdolności kredytowej klienta jest przede wszystkim ochrona banku przed staraniami wynikającymi z braku ściągalności udzielonych kredytów. Interesuje nas konstrukcja pewnej reguły decyzyjnej, pozwalającej na klasyfikację kredytobiorców do jednej z dwóch wyodrębnionych klas:

  1. kredyty spłacone,
  2. kredyty windykowane.
W pracy Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego (M. Misztal) przedstawiono wyniki klasyfikacji kredytobiorców uzyskane za pomocą nieparametrycznych metod dyskryminacji, do których zaliczyć można między innymi metody minimalnoodległościowe oraz metody rekurencyjnego podziału, których graficzną prezentacją jest drzewo klasyfikacyjne.

Nota bibliograficzna:

Małgorzata Misztal. (2003). Nieparametryczne metody dyskryminacji w analizie ryzyka kredytowego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '03. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 401-416