MPaR'04 - artykuł nr 28
Podejście rozmyte w modelowaniu racjonalnych preferencji przy wyborze portfela inwestycji
Andrzej Romaszkiewicz
Streszczenie:
Modele Markowitza wspomagania decyzji portfelowych sprowadzają zagadnienie wyboru najlepszego portfela do dwukryterialnego modelu. Wówczas jednym z kryteriów jest wartość oczekiwana zmiennej losowej opisującej przyszłe zyski z portfela, drugim zaś - miara jej dyspersji. Takie podejście może prowadzić do wyboru portfeli niezgodnych z aksjomatyczną teorią wyboru w warunkach niepewności i, co za tym idzie, z racjonalnymi preferencjami. Praca Podejście rozmyte w modelowaniu racjonalnych preferencji przy wyborze portfela inwestycji (A. Romaszkiewicz) przedstawia próbę zastosowania technik rozmytych pozwalających w sposób intuicyjny definiować własne racjonalne preferencje.
Nota bibliograficzna:
Andrzej Romaszkiewicz. (2004). Podejście rozmyte w modelowaniu racjonalnych preferencji przy wyborze portfela inwestycji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 417-430
