MPaR'06 - artykuł nr 8
Mieszanki miar probabilistycznych i procesów losowych w modelowaniu ryzyka
Wojciech Rybicki
Streszczenie:
Celem pracy Mieszanki miar probabilistycznych i procesów losowych w modelowaniu ryzyka (W. Rybicki) jest ukazanie wielostronnych związków zachodzących między stochastycznymi modelami zmienności (statycznymi i dynamicznymi), których wspólnym mianownikiem jest pojęcie mieszanki populacji, zmiennych, procesów losowych (lub ich rozkładów). Mieszanki takie występują w odległych tematycznie zagadnieniach szczegółowych: od analizy dyskryminacyjnej i formalizmu statystyki bayesowskiej, poprzez modelowanie dynamiki ubezpieczeń i finansów, po porównywanie zróżnicowania dochodów w społeczeństwie oraz "ryzykowności" bardzo ogólnych projektów losowych. W pracy podana jest propozycja uproszczonej konstrukcji superpozycji procesów losowych (w szczególnym przypadku). Jest to sekwencyjna randomizacja, sprowadzająca się do "losowania, wyraz po wyrazie" realizacji z danej rodziny ciągów losowych.
Nota bibliograficzna:
Wojciech Rybicki. (2006). Mieszanki miar probabilistycznych i procesów losowych w modelowaniu ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '06. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 135-154
