MPaR'01 - artykuł nr 29
Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami
Sebastian Sitarz
Streszczenie:
Praca Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami (S. Sitarz) dotyczy dyskretnej optymalizacji dynamicznej (skończona ilość etapów i skończona ilość stanów na początku każdego etapu). Funkcja kryterium ma wartość w strukturze porządkowej, tzn. w zbiorze częściowo uporządkowanym z monotonicznym działaniem łączącym te wartości pomiędzy kolejnymi etapami procesu dynamicznego. Przedstawiono wykorzystanie struktur służących do przybliżania nieścisłych parametrów opisujących proces. Wartościami tymi mogą być liczby rozmyte czy zmienne losowe z różnymi sposobami ich porównywania. Przedstawione metody poszukiwania wartości optymalnych są uogólnieniem klasycznej zasady optymalności Bellmana. Poza generowaniem zbioru wartości "najlepszych" (w sensie częściowego porządku wśród tych wartości), który z reguły nie jest jednoelementowy, podane są metody wyboru jednej z tych wartości będące rozszerzeniem znanych metod programowania wielokryterialnego.
Nota bibliograficzna:
Sebastian Sitarz. (2001). Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 377-386
