MPaR'98 - artykuł nr 26
Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych
Józef Stawicki
Streszczenie:
Stosowanie dominacji stochastycznych do porządkowania spółek notowanych na giełdzie wymaga założenia niezależności obserwacji i traktowania ich jako pochodzących z próby o tym samym rozkładzie. Uchylenie tego założenia prowadzi do posługiwania się pojęciem dominacji dla procesów stochastycznych o określonej strukturze. Problem ten rozpatrzono w pracy Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych (J. Stawicki). Drugim problemem przedstawionym w tej pracy jest wpływ stopnia agregacji czasowej na zjawisko dominacji stochastycznej.
Nota bibliograficzna:
Józef Stawicki. (1998). Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '98. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 339-348
