MPaR'02 - artykuł nr 21
Warranty a ryzyko
Krzysztof Targiel
Streszczenie:
W pracy Warranty a ryzyko (K. Targiel) przedstawiono powiązanie warrantów z ryzykiem na rynku kapitałowym. Do oceny ryzyka posłużył parametr zmienność. Autor przedstawił kilka metod obliczania tego parametru. Porównano wyniki obliczenia parametru zmienności różnymi metodami dla kilku warrantów notowanych na WGPW.
Nota bibliograficzna:
Krzysztof Targiel. (2002). Warranty a ryzyko. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 329-340
