MPaR'07 - artykuł nr 19
Zastosowanie uogólnionej miary odchylenia w analizie portfelowej
Grażyna Trzpiot
Streszczenie:
G. Trzpiot w pracy Zastosowanie uogólnionej miary odchylenia w analizie portfelowej zajmuje się opisem ryzyka w optymalizacji decyzji inwestycyjnych. Wyznaczono zbiór portfeli efektywnych względem uogólnionej miary odchylenia i omówiono związki tej miary ryzyka z analizą portfelową. Przedstawiono możliwe modyfikacje w definicji znanego z modelu rynku kapitałowego CAPM współczynnika , który jest definiowany zgodnie z przyjętym założeniem o opisie ryzyka, czyli co do przyjętej miary ryzyka. Przedstawione podejścia mogą być wykorzystane do testowania warunkowego modyfikacji klasycznego modelu CAPM.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot. (2008). Zastosowanie uogólnionej miary odchylenia w analizie portfelowej. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '07. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 275-284
