MPaR'99 - artykuł nr 29
Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych
Grażyna Trzpiot, Michał Zawisza
Streszczenie:
Zadanie wieloatrybutowe definiowane jest jako model składający się z wariantów decyzyjnych, atrybutów i rozkładów. Użycie dominacji stochastycznych do porównywania alternatyw zwalnia nas od jawnego formułowania funkcji użyteczności decydenta. Jednakże w problemach wielokryterialnych, w których dominacje stochastyczne są jedynym źródłem informacji o preferencji, wiele wariantów decyzyjnych wciąż zostaje nieporównywalnych. Dlatego też pojawia się koncepcja połączenia dominacji stochastycznej i dominacji probabilistycznej. Celem pracy Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych (G. Trzpiot, M. Zawisza) było przygotowanie opracowani i zastosowanie takiej metody do analizy inwestycji giełdowych na warszawskiej GPW.
Nota bibliograficzna:
Grażyna Trzpiot, Michał Zawisza. (1999). Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 419-430
