MPaR'99 - artykuł nr 3
Szacowanie implikowanego ryzyka walutowego na podstawie modeli wyceny opcji
Monika Bekier
Streszczenie:
Praca M. Bekier Szacowanie implikowanego ryzyka walutowego na podstawie modeli wyceny opcji przedstawia nowe metody szacowania ryzyka walutowego na podstawie trzech modeli wyceny opcji:
- dwumianowego modelu wyceny opcji Coxa-Rossa-Rubinsteina,
- modelu Garmana-Kohlhagena oraz
- formuły Corrado-Millera.
Nota bibliograficzna:
Monika Bekier. (1999). Szacowanie implikowanego ryzyka walutowego na podstawie modeli wyceny opcji. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 67-76
