MPaR'00 - artykuł nr 9
Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka
Cezary Dominiak
Streszczenie:
W pracy Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka (C. Dominiak) zaproponowano podejście zapewniające możliwość analizy i wszechstronnego porównywania ze sobą alternatywnych projektów inwestycyjnych. W przedstawionym podejściu wykorzystano metodę symulacji Monte Carlo. Procedurę tę można łatwo zastosowań wykorzystując arkusz kalkulacyjny oraz inne standardowe programy komputerowe.
Nota bibliograficzna:
Cezary Dominiak. (2000). Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '00. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 207-218
