MPaR'14 - artykuł nr 12
Porównywanie efektywności prognoz ex post wielkości sprzedaży w pewnym przedsiębiorstwie wyznaczonych za pomocą rozkładu gamma i modeli z wahaniami sezonowymi
Mariusz Doszyń, Krzysztof Dmytrów
Streszczenie:
W badaniu przeanalizowano szeregi czasowe tygodniowych wielkości sprzedaży w pewnym przedsiębiorstwie. Własności szeregów zostały opisane za pomocą wybranych miar i testów statystycznych. W celu zweryfikowania czy występują istotne wahania sezonowe zastosowano test F. O zgodności rozkładu wielkości zamówień z rozkładem gamma wnioskowano na podstawie nieparametrycznego testu Locke'a, w którym przyjmuje się, że parametry rozkładu nie są znane. Po rozpoznaniu typu szeregu, dopasowano odpowiednie metody prognozowania (modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi oraz rozkład gamma). W kolejnym etapie wyznaczono prognozy ex post wielkości sprzedaży. Jakość prognoz została zbadana na podstawie miar użytecznych z punktu widzenia procesu optymalizacji poziomu zaspokojenia zapotrzebowania na produkty.
Słowa kluczowe:
prognozowanie, trend z wahaniami sezonowymi, rozkład gamma
Nota bibliograficzna:
Mariusz Doszyń, Krzysztof Dmytrów. (2014). Porównywanie efektywności prognoz ex post wielkości sprzedaży w pewnym przedsiębiorstwie wyznaczonych za pomocą rozkładu gamma i modeli z wahaniami sezonowymi. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '14. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 190-205
