MPaR'99 - artykuł nr 30
Klasa nieliniowych zadań wypukłych programowania stochastycznego
Włodzimierz Szkutnik
Streszczenie:
W pracy Klasa nieliniowych zadań wypukłych programowania stochastycznego (W. Szkutnik) poddano analizie odpowiednie zadania ze względu na ważną, często pomijaną w analizach praktycznych, kwestię relacji między wartością optymalną zadania optymalizacyjnego z uśrednionymi parametrami a wartością oczekiwaną losowej funkcji kryterium parametrów losowych rozpatrywanego zadania stochastycznego. Wywody tej analizy oparto na twierdzeniu dotyczącym supremum pewnej afinicznej funkcji wektorowej parametru. Efektem zastosowania tego twierdzenia jest wykazanie pożądanych relacji mających zastosowanie w analizie rozwiązań optymalnych zagadnień podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz analizie dwuetapowych zagadnień podejmowania decyzji.
Nota bibliograficzna:
Włodzimierz Szkutnik. (1999). Klasa nieliniowych zadań wypukłych programowania stochastycznego. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '99. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 377-384
