MPaR'11 - artykuł nr 7
Empiryczne porównanie wybranych metod selekcji akcji do portfela
Grzegorz Tarczyński
Streszczenie:
W pracy przypomniane zostały wielokryterialne metody selekcji akcji do portfela: Electre i Bipolar. Przedstawiono również założenia teorii Dempstera-Shafera, która umożliwia analizę ryzyka i niepewności związanych z inwestycjami giełdowymi. Zaproponowano koncepcję selekcji spółek wykorzystującą teorię Dempstera-Shafera. Opisane metody wymagają zdefiniowania zbioru kryteriów oceny akcji notowanych na giełdzie. W pracy przypomniano popularne koncepcje doboru spółek do portfela oparte na wskaźnikach finansowych. Trzecia część pracy obejmuje część empiryczną: metody wykorzystano do selekcji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Po wstępnym wyborze akcji, zostały wygenerowane portfele zgodne z modelem H. Markowitza. Uzyskane stopy zwrotu portfeli i wielkość ryzyka posłużyły za kryteria oceny metod wstępnej selekcji spółek.
Nota bibliograficzna:
Grzegorz Tarczyński. (2011). Empiryczne porównanie wybranych metod selekcji akcji do portfela. W: Tadeusz Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko '11. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 115-131
