Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Badań Operacyjnych

• Aktualności
• Wydawnictwo MPaR
• Elektroniczna baza artykułów MPaR
• Spis autorów MPaR
• Poprzednie konferencje
• IWoMCDM
• Kontakt
•  

---

•  
• MPaR'25
• Ulotka
• Program
• Streszczenia

Krzysztof Piontek - lista artykułów MPaR

MPaR'99

• Zmienność historyczna i implikowana jako prognozy zmienności instrumentów finansowych
  Krzysztof Piontek

MPaR'01

• Heteroskedastyczność szeregu stóp zwrotu a koncepcja pomiaru ryzyka metodą VAR
  Krzysztof Piontek

MPaR'03

• Modelowanie "długiej pamięci" szeregów zmienności stóp zwrotu
  Krzysztof Piontek

MPaR'05

• Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji finansowych szeregów czasowych
  Krzysztof Piontek

Designed by TW