Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Badań Operacyjnych
  • Aktualności
  • Wydawnictwo MPaR
  • Elektroniczna baza artykułów MPaR
  • Spis autorów MPaR
  • Poprzednie konferencje
  • IWoMCDM
  • Kontakt
  •  

  •  
  • MPaR'25
    • Ulotka
    • Program
    • Streszczenia

Paweł Baran - lista artykułów MPaR


 

MPaR'04

  • Preferencje nabywców nieruchomości. Współczynnik Wartości Rynkowej (WWR) jako reprezentant klasy funkcji użyteczności
    Andrzej Aranowski, Paweł Baran

MPaR'05

  • Zastosowanie rozmytej metody c-means do klasyfikacji spółek giełdowych ze względu na stopy zwrotu i ryzyko
    Sebastian Majewski, Paweł Baran

MPaR'08

  • Rozmytość II typu w dynamicznym programowaniu inwestycji
    Paweł Baran

MPaR'10

  • Zastosowanie modeli programowania dynamicznego w warunkach rozmytych w zarządzaniu majątkiem
    Paweł Baran

Designed by TW